Authors:
- Solide und vielseitige Basis zum Verständnis von Finanzmärkten und deren Risiken
- Erlaubt es dem Leser, sich weiterführende Literatur selbst zu erschließen
- Für Praktiker und Theoretiker im Spannungsfeld zwischen Mathematik, Wirtschaft und Statistik
- Mit starkem Fokus auf der Verbindung von Bankwesen und Statistik
- Gibt einen Überblick der statistischen Methoden zur Messung von Finanzmarktrisiken
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Table of contents (5 chapters)
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About this book
Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaßen geeignet.
Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schließt eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus – die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschließen kann:
- Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert – und wie quantifizieren sie diese?
- Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert?
- Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Großbanken?
- Welche Rolle spielen Ratings?
- Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden?
- Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen?
Authors and Affiliations
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Lehrstuhl Statistik und Ökonometrie, Universität Rostock, Rostock, Germany
Rafael Weißbach
About the author
Rafael Weißbach studierte Mathematik an der Universität Göttingen, bevor er an der Fakultät für Statistik der TU Dortmund promovierte und habilitierte. Zwischendurch war er als Risikoanalyst und Portfoliomanager in einer Großbank tätig. Seine Forschungsbeiträge beschäftigen sich mit klassischen Themen der statistischen Modellwahl, meist im Zusammenhang mit Finanzmarktdaten. Rafael Weißbach hat seit 2009 einen Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie an der Universität Rostock inne.
Bibliographic Information
Book Title: Einführung in die Finanzstatistik
Book Subtitle: Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen
Authors: Rafael Weißbach
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-57640-3
Publisher: Springer Spektrum Berlin, Heidelberg
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Copyright Information: Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2019
Softcover ISBN: 978-3-662-57639-7Published: 05 March 2019
eBook ISBN: 978-3-662-57640-3Published: 27 February 2019
Edition Number: 1
Number of Pages: XII, 242
Number of Illustrations: 39 b/w illustrations
Topics: Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance, Statistical Theory and Methods