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Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren

Ergebnisse des 4. Karlsruher Ökonometrie-Workshops

  • Conference proceedings
  • © 1994

Overview

Editors:
  1. Georg Bol

    1. Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie, Universität Karlsruhe(TH), Karlsruhe, Deutschland

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  2. Gholamreza Nakhaeizadeh

    1. Ulm, Deutschland

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  3. Karl-Heinz Vollmer

    1. Mitglied des Vorstandes der SGZ Bank, Südwestdeutsche Genossenschafts-Zentralbank AG, Karlsruhe, Deutschland

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Part of the book series: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (WIRTSCH.BEITR., volume 93)

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Table of contents (13 papers)

  1. Front Matter

    Pages i-x
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  2. Kurzfristige Wechselkursprognosen mit Künstlichen Neuronalen Netzwerken

    • Heinz Rehkugler, Thorsten Poddig
    Pages 1-24

  3. Ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze

    • Gerhard Arminger
    Pages 25-39

  4. Zinsprognosen: Fehlerkorrekturmodelle vs. Neuronale Netze

    • Rainer Matthes
    Pages 41-60

  5. Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post

    • Wolfgang Bühler, Michael Schulze
    Pages 61-64

  6. A Cointegration and Error Correction Model of the Demand for Money (M3) in Germany

    • Iris Biefang-Frisancho Mariscal, Hans-Michael Trautwein
    Pages 65-93

  7. A Non-parametric Approach to Term Structure Estimation

    • Jens Breckling, Luca Dal Dosso
    Pages 95-106

  8. Modelling of Term Structure Dynamics Using Stochastic Processes

    • Jens Breckling, Luca Dal Dosso
    Pages 107-110

  9. Makroökonomische Faktoren und Aktienselektion

    • Michael Schröder
    Pages 111-123

  10. Das Optimieren von Neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie

    • Mark Miller
    Pages 125-147

  11. Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und Neuronalen Netzen: Ein Systemvergleich

    • Matthias Hillmer, Jürgen Graf
    Pages 149-182

  12. Die Eignung Neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie

    • Markus Riess
    Pages 183-222

  13. Das Paradigma Neuronale Netze / Konnektionismus: Einige Anmerkungen und Hinweise zu Anwendungen

    • F. J. Radermacher
    Pages 223-246

  14. Kurzfristige Aktienkursprognose — Vergleich Künstlicher Neuronaler Netze und statistischer Verfahren

    • Matthias Schumann, Thomas Lohrbach
    Pages 247-269

  15. Back Matter

    Pages 271-272
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Keywords

About this book

Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.

Editors and Affiliations

  • Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie, Universität Karlsruhe(TH), Karlsruhe, Deutschland

    Georg Bol

  • Ulm, Deutschland

    Gholamreza Nakhaeizadeh

  • Mitglied des Vorstandes der SGZ Bank, Südwestdeutsche Genossenschafts-Zentralbank AG, Karlsruhe, Deutschland

    Karl-Heinz Vollmer

Bibliographic Information

  • Book Title: Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren

  • Book Subtitle: Ergebnisse des 4. Karlsruher Ökonometrie-Workshops

  • Editors: Georg Bol, Gholamreza Nakhaeizadeh, Karl-Heinz Vollmer

  • Series Title: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-46948-0

  • Publisher: Physica Heidelberg

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Physica-Verlag Heidelberg 1994

  • Softcover ISBN: 978-3-7908-0748-6Published: 09 February 1994

  • eBook ISBN: 978-3-642-46948-0Published: 08 March 2013

  • Series ISSN: 1431-2034

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: X, 271

  • Topics: Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods, Finance, general

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