Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen

Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse

Authors: Möller, Ingo

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About this book

Seit jeher nutzt die Betriebswirtschaftslehre formale Modelle zur Analyse marktlicher oder betrieblicher Phänomene und als praktische Entscheidungshilfe. Ein zentraler Punkt ist dabei die Identifikation von Zusammenhängen zwischen den ökonomischen Größen. Um die Qualität dieser Modelle zu gewährleisten, müssen in zunehmendem Maße nichtlineare Abhängigkeiten berücksichtigt werden.

Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests. Anschließend stellt er mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Die umfangreichen und praxisnahen Simulationsstudien zeigen, dass bereits mit geringen Stichprobenumfängen erstaunliche Güteeigenschaften erreicht werden. Eine Fallstudie zu Determinanten der Wechselkursentwicklung belegt den hohen praktischen Nutzen des Testverfahrens.

About the authors

Dr. Ingo Möller studierte Physik und Mathematik an der Universität Bremen und promovierte anschließend bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft.

Table of contents (9 chapters)

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Bibliographic Information

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Book Title
Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen
Book Subtitle
Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
Authors
Copyright
2003
Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Copyright Holder
Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-322-81594-1
DOI
10.1007/978-3-322-81594-1
Softcover ISBN
978-3-8244-7923-8
Edition Number
1
Number of Pages
XXVI, 279
Number of Illustrations
2 b/w illustrations
Topics