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Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung

Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung

  • Book
  • © 2005

Overview

Authors:
  1. Matthias Wagatha
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Table of contents (5 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XXXVII
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    • Matthias Wagatha
    Pages 1-8

  3. Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse

    • Matthias Wagatha
    Pages 9-94

  4. Ökonomischer Zusammenhang von Konjunktur und systematischen Kreditausfallrisiken

    • Matthias Wagatha
    Pages 95-119

  5. Empirische Analyse von VAR Modellen der systematischen Kreditrisiken

    • Matthias Wagatha
    Pages 121-306

  6. Zusammenfassung

    • Matthias Wagatha
    Pages 307-311

  7. Back Matter

    Pages 313-388
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Keywords

About this book

In den letzten Jahren sind die Messung und die Steuerung von Kreditrisiken aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Zunahme der Insolvenzen ins Zentrum des Interesses gerückt. Verstärkt wird diese Entwicklung durch die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht erarbeiteten Neuregelungen der Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten. Die Modellierung von Kreditportfoliorisiken mithilfe mathematisch-statistischer Analyseverfahren gewinnt vor diesem Hintergrund an Bedeutung.

Matthias Wagatha erarbeitet ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft. Durch eine praktische Umsetzung wird der Zusammenhang von Kreditausfallzyklen und Konjunktur verdeutlicht.

About the author

Dr. Matthias Wagatha ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft der Universität Augsburg.

Bibliographic Information

  • Book Title: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung

  • Book Subtitle: Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung

  • Authors: Matthias Wagatha

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81907-9

  • Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)

  • Copyright Information: Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005

  • Softcover ISBN: 978-3-8244-8275-7Published: 28 January 2005

  • eBook ISBN: 978-3-322-81907-9Published: 27 February 2015

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XXXVII, 388

  • Number of Illustrations: 5 b/w illustrations

  • Topics: Finance, general, Operations Research/Decision Theory

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