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Robuste Ratingverfahren

Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren

  • Book
  • © 2005

Overview

Authors:
  1. Andreas Oelerich
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Table of contents (8 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XXII
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    • Andreas Oelerich
    Pages 1-10

  3. Grundlagen finanzwirtschaftlicher Ratings

    • Andreas Oelerich
    Pages 11-52

  4. Ratings in der Kreditwirtschaft

    • Andreas Oelerich
    Pages 53-97

  5. Methodische Probleme bei quantitativen Ratingverfahren

    • Andreas Oelerich
    Pages 99-105

  6. Verallgemeinerte lineare Modelle

    • Andreas Oelerich
    Pages 107-148

  7. Nichtparametrische statistische Methoden

    • Andreas Oelerich
    Pages 149-195

  8. Integriertes Rating Simulationssystem

    • Andreas Oelerich
    Pages 197-270

  9. Schlussbetrachtungen

    • Andreas Oelerich
    Pages 271-276

  10. Back Matter

    Pages 277-309
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Keywords

About this book

Ratings bilden seit langem ein etabliertes Instrument in der Finanzwirtschaft, um Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zu unterstützen. In der bisherigen Praxis waren sie nicht selten durch subjektive Beurteilungsverfahren bestimmt. Der Bankenwettbewerb und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen führen verstärkt zum Einsatz statistischer Verfahren, um Ausfallrisiken objektiv und standardisiert quantifizieren zu können.

Andreas Oelerich untersucht die Qualität dieser statistischen Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.

About the author

Dr. Andreas Oelerich promovierte bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, der Universität Bremen. Er ist Controller für Kreditrisiken bei der HSH Nordbank AG in Hamburg.

Bibliographic Information

  • Book Title: Robuste Ratingverfahren

  • Book Subtitle: Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren

  • Authors: Andreas Oelerich

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81932-1

  • Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)

  • Copyright Information: Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005

  • Softcover ISBN: 978-3-8244-8304-4Published: 30 May 2005

  • eBook ISBN: 978-3-322-81932-1Published: 27 February 2015

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XXII, 308

  • Number of Illustrations: 16 b/w illustrations

  • Topics: Finance, general, Operations Research/Decision Theory

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